Mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam

Bài viết phân tích ảnh hưởng của áp lực gia tăng hệ số CAR đến
thay đổi vốn chủ sở hữu của ngân hàng, và ảnh hưởng của thay đổi vốn chủ sở hữu ngân hàng đến rủi ro của ngân hàng thương mại. Sử dụng dữ liệu bảng không cân từ mẫu 15 ngân hàng thương mại, giai đoạn 2009 – 2014, thông qua phương pháp phân tích tác động ngẫu nhiên (REM) kết hợp phương pháp phân tích tác động cố định (FEM), nghiên cứu phát hiện các ngân hàng với hệ số CAR thấp hơn mức quy định 9% có xu hướng cơ cấu lại tài sản bằng cách giảm tài sản có hệ số rủi ro cao, thay vì gia tăng vốn chủ
sở hữu.

Từ khóa: Vốn tự có, Ngân hàng thương mại, Hiệp ước Basel, Rủi ro của ngân hàng thương mại, Thay đổi vốn chủ sở hữu ngân hàng